Em uma tigela pequena, misture a água morna (não muito quente) e o fermento. Deixou de lado.
Escalde o leite no fogão ou leve ao microondas por 90 segundos. Despeje em uma tigela grande.
Adicione a manteiga e o açúcar e mexa até dissolver completamente.
Misture o sal e 2 xícaras de farinha de pão até combinar (você pode substituir a farinha de trigo, se necessário).
Adicione a mistura de fermento.
Misture a farinha de trigo até a massa estar totalmente formada. A massa não deve ser pegajosa.
Sove a massa por 5 minutos com a mão (ou com a batedeira).
Coloque em uma tigela grande e cubra com uma toalha úmida ou filme plástico até que dobre de tamanho (para climas mais frios, coloque ao lado de uma fonte de calor para crescer mais rápido).
Em uma panela, misture todos os ingredientes do recheio e mexa em fogo baixo.
Mexa ocasionalmente por cerca de 15 minutos ou até que todos os líquidos tenham sido reduzidos.
Refrigere o recheio até que seja necessário.
Separe a massa em 4 pedaços de tamanhos iguais.
Corte cada uma dessas peças em 6 peças de tamanhos iguais (você terá 24 no total).
Abra cada pedaço de massa em uma bola e alise com um rolo.
Coloque uma colher de sopa da mistura de recheio no centro da massa achatada.
Dobre as pontas da massa no centro e gire para selar.
Coloque a massa com o lado selado voltado para baixo em uma assadeira.
Pique 3 vezes com um garfo para fazer buracos para o ar escapar enquanto assa.
Deixe a massa recheada crescer por mais 30 minutos.
Bata um único ovo e pincele o ovo por cima de cada pedaço.
Asse por 13-18 minutos a 350 graus até dourar.
Retire do forno e deixe a Pan de Coco esfriar antes de comer.